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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA LV2 Alternative Investment Final Review 이동훈 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-07 |
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안녕하세요 강사님 Q93-98에서 97번 질문입니다. roll return of the agricultural subindex is negative when the agricultural futures market has been in contnago. 현재 Agricultural 의 collateral return이 6.15% Spot이 4.6%인 Contango 상황에서 Subindex 인 live stock의 roll return이 1.2이라서 이 문장은 틀린 문장이라고 이해했습니다. 하지만 Statement3에서 roll return of the energy subindex is positive when energy futures prices have been lower than spot prices. 현재 Energy 의 collateral return이 5.26% Spot이 7.87%인 Backwardation 상황에서 Energy의 subindex가 표에 따로 명시되어있지 않아서 Energy의 roll return 2.55를 바탕으로 이 문장은 맞다고 생각하면 될까요? 첫번째 문장에서는 live stock의 postive negative 여부로 판단하였는데 두번째 문장에서는 Energy의 postive negative 여부로 판단하였는지 궁금합니다. 감사합니다. |
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