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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level 2 derivatives 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-07 |
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안녕하세요, 강사님. test bank 문제를 풀다가 질문을 드립니다. 1. 23번 문제 : 문제에 "correct spot value(S)"란 표현이 나오는데, 이는 adjusted spot price, 즉 진정한 기초자산을 묻는 건가요? 만약 그렇다면 Black model의 진정한 기초자산은 선물가격인 F0(T)다, 이렇게 보면 될까요? 2. 58번 문제 : 선택지를 보면 valuation currency가 파운드인데, 해설 부분의 마지막에는 달러가 price currency로 되어 있는 환율을 적용하고 있습니다. 해설의 오류일까요? 3. 93번 문제 : B 선택지가 틀렸다고 나오는데, 감마가 0.081이라면 그 값이 낮은 것이고, 그 말인즉슨 델타의 변화 속도가 낮다는 것이므로, dynamic hedging stategy에서 빈번하게 조정을 해 주지 않아도 된다, 이렇게 생각할 수는 없는 건가요? 4. 96번 문제 : 선택지 C의 "Add put options to the portfolio as the option delta moves closer to zero."에서 뒷부분 "as the option delta moves closer to zero."의 의미가 이해가 되질 않네요. 풋옵션의 델타가 0에 가까워질수록 풋옵션을 long하는 게 더 효율적이다? 이런 뜻인가요? |
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