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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | Level 3 Asset Allocation 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-07 |
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안녕하세요 수강생 박태건입니다. Asset Allocation 테스트뱅크 문제 115번과 117번이 이해가 잘 가지 않아서 질문드립니다. 115번 FX Swap 문제는 문제의 요지 자체가 좀 이해가 되지 않고, 117번 같은 경우는 BRL이 Forward Discount에 설정됨으로써 Negative Roll Yield를 가지지만 Market Forecast Spot rate이 더 낮기 때문에 Hedge를 해야한다고 생각했습니다. 강의에서도 강사님께서 Positive/Negative Roll yield로만 Hedge여부를 판단할게 아니라 Manager의 view를 가지고 판단하는 문제라고 배운것으로 기억하기 때문에 이 부분이 좀 이해가 가지 않습니다. Manager의 view가 아니라 market의 view라서 Forward Price만 보는건지... 해외에 있는 관계로 직접 찾아뵙고 여쭈지 못해서 죄송합니다. 답변 부탁 드리겠습니다. |
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