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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | cfa lv2 fixed income 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-15 |
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안녕하세요? 지난번 Hazard rate 관련해서 질문드렸었는데 강사님께서 " 1. 여기서 hazard rate은 연평균 hazard rate의 의미입니다. Credit Spread가 연평균 spread의 믜미이니까 1년짜리 spread= 2년 평균 Spread = 3년 평균 Spread이려면 1년 Hazard rate = 2년 평균 hazard rate=....이라는 의미와 같습니다" 이렇게 답변해주셨어서요. 그런데 수업시간에 말씀하시길 hazard rate는 conditional probability이기 때문에 연평균의 개념이 아니라, 구간개념 아닌가요? 가령 hazard rate(2)는 "1년차에 부도가 안났을 때, 2년차의 부도확률" 이므로 1~2구간의 부도확률을 나타내는것으로 이해했거든요! |
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