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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | cfa lv2 Derivative 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-17 |
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안녕하세요? 슈웨이져 227p의 6번 문제를 보니까 100개의 주식에 대해 covered call의 델타값을 우선 구해야 하는데 해답에서는 이 델타가 -0.5라고 나오더라구요. 저는 그런데 이게 왜 -0.5가 나오는지 모르겠어서 질문 드립니다. 100개의 주식이 있으면 covered call은 n개의 call도 매도해야하는데 이 n개가 몇개인지 알아야 covered call의 delta를 100-0.5n로 구할 수 있을 것이라 생각했거든요.. 그리고 C번의 경우 100개의 주식 중 50개를 short forward 했으니, 50개의 주식 long + 50개의 주식 short인 forward 상황이므로 delta는 50*1-50*1=0 이 델타값 아닌가요? 문제에서는 c번의 델타가 0.5라고 나와서요.. 항상 감사드립니다. |
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