1 ==> random walk가 되려면 기울기계수가 0이 아닌 1이 되어야 합니다. 님은 기울기계수가 1인가 아닌가를 테스트 하셨습니다.
2 ==> No autocorrelaton between error이 Covariance stationary의 세번째 조건은 다른 것입니다. p449를 읽어보세요.
3 ==> 강사가 준 표를 다시 보세요. case 1) 두 시리즈 모두 unit root가 없을 때이고, ... case **) 두 시리즈 모두 unit root가 있고, conintegrated 일 때 입니다. C는 하나는 unit root가 있고 다른 하나는 없습니다. 따라서 답이 아닙니다.
