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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA LV2 Quant 질문 드립니다. | 등록일 | 2019-05-19 |
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안녕하세요? 강사님. 1. Text book 508p의 28번을 풀면서 저는 t-test 결과 H0:b0=0 / H1:b0 =/ 0 H0:b1=0 / H1:b1 =/ 0 에서 두 가설모두 H0이 기각되어서 random walk 모형이 나오더라구요. 저는 그래서 답을 A번으로 했는데 답은 B라고 나오더라구요... 왜 여기서 random walk가 안되는 건가요? (심지어 first diffenting을 했으므로 바로 t-test결과를 믿어도 되는 상황입니다.) 2. 그리고 covariance stationary에서 3번째 조건이 "xt 와 xt-k의 covariance는 람다k"로 같다인데 28번 답지를 보니 이 조건이 "error term끼리 autocorrelation이 없다" 와 같은 뜻이다 라고 나와있어서요. 강사님께서는 Covariance stationary를 만족하면서 No autocorrelaton between error 가 둘다 만족해야 AR모형을 쓸수 있다고 말씀하셨는데... No autocorrelaton between error이 Covariance stationary의 세번째 조건과 같은 말인가요? 3. Text book 508p의 34번에 보면 regression을 써도 되는 모형이 무엇인지를 찾으라고 했는데, 강사님이 주신 표에 의하면 regression을 써도 되는 때는 case1) unit root가 없을 때 case2) unit root가 있는데, cointegrated 됬을 때 이렇게 구분이 되잖아요.그래서 저는 company #3-unit root가 없으므로 답이 된다고 생각했는데 왜 안되는 것인가요? 강의 언제나 감사드리면 미리 답변해주심에 머리숙여 감사드립니다. |
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