2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | cfa lv2 fixed income 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-19 |
|---|---|---|---|
|
안녕하세요? 강사님 슈웨이져 문제를 푸는 도중 질문사항이 생겨서 질문드립니다. 1. 슈웨이져 190p BSM모델의 Assumption 중 옳지 않은 것을 고르라는 문제가 나와있습니다. 여기서 답이 "Continuously compounded returns are lognormally distributed"이고 "Underlying asset은 CF를 갖지 않는다"는 BSM의 가정이라 나와있더라구요. 그래서 184P의 가정들을 보는데 "Underlying asset은 CF를 갖지 않는다"는 BSM의 가정이 없어서 당연히 답이 A번인 줄 알았는데 B번이라고 나오더라구요. 혹시 답이 A번이 안되고 B가 되는 이유가 있나요? (왜냐하면 저희는 Underlying asset이 CF(가령 Div같은)가 있어도 BSM모델을 살짝 변형해서 옵션가격을 구할 수 있으니, "Underlying asset은 CF를 갖지 않는다"는 BSM의 가정이 되지 않는다고 생각해서요.) |
|||
