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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level 3 Risk Management 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-20 |
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안녕하세요 수강생 박태건입니다. 테스트 뱅크 132p, 문제 48번의 C번 문제에서 첫 번째 Forward Contract에 관해서 질문드립니다. 저는 Red River사가 Forward를 Short 해놓았고, Value to Long = 17.5 JPY/ZAR - 15.00 JPY/ZAR = 2.5, thus Counterparty bears credit risk 라고 정답을 썼는데 답지에서는 Red River사가 credit risk를 가지고 있다고 해서요. 혹시 'short a two-year forward currency contract on Japanese yen (JPY) denominated in ZAR at 15.00 JPY/ZAR forward rate' 이라는 첫번째 문장이, 환율표기를 거꾸로 해놓은 것을 제가 잘못 해석한건가요? JPY에 대해서 short forward를 해놓은것이 JPY의 가치가 절하됐기 때문에(14.50 JPY/ZAR -> 17.50 JPY/ZAR) 이득이라는 것은 이해가 가는데 그럼, short yen denominated in ZAR를 ZAR/JPY로 이해했어야 되는걸까요? 답변 부탁드리겠습니다. |
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