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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA lv2 Portfolio 심희정 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-20 |
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강사님 안녕하세요? 다름이 아니라 CFA LV2 보강부분을 보는데 두가지 궁금한 점이 있어서요. 1. BR은 1년단위로 Active position이 몇개 인지 잖아요? 그래서 213p 예시를 보면 1달단위로 active position이 2개이니, BR값이 24(=2*12)가 아닌가해서 질문드립니다... BR의 개념을 몇번이나 봤는데도 아직도 헷깔립니다. ㅠㅠㅠ 2. 강의를 보았는데 1번문제의 monthly active risk를 구해주실 때 consumer staples의 weight가 165%이고 consumer discretionary에 -35% 인데 원래 이 포트폴리오의 를 구할 때는 이 165%와 -35%를 써서 리스크를 구하잖아요? 그런데 여기서 100%와 -100%를 쓰신 이유는 active risk이므로 ws(staple의 가중치=165%), wd(discretionary의가중치=-35%)를 써서는 안되고 델타wd, 델타ws 인 각각 100%,-100%를 썼다고 이해하면 될까요? |
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