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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | lv 3 RM 김종곤강사님 질문드립니다 | 등록일 | 2019-05-25 |
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lv 3 Test bank 3 p107 RM 7번문제에서 질문드립니다. 해당문제는 daily Var 를 Monthly 를 전환시 Var는 줄어드는지 늘어나는지에 관한 문제 였습니다. 설명해주셨던데로, 평균이 0 이라고 가정시, 기간이 늘어난다면 시간의 제곱근만큼 늘어난다고 하시는 부분은 분명 이해가 됩니다. 그러나, 평균이 0 이라는 가정이 없다면, 특히 리턴이 양수라면, (95%가정) 뮤는 시간만큼 증가하고 SD는 시간의 제곱근만큼 증가하게 되므로, Value( M - 1.65 x SD x 시간) -> Value( M x 시간 - 1.65 x SD x 시간의 제곱근) 따라서, Var 값은 감소하게 될 가능성이 큰 것 아닌가요? 해당 문제에서 M를 0으로 표현하는 부분을 찾지 못하고 있는데, 어느 부분이 그런 힌트가 되었던것인지, 아미녀 당연한 가정인 것인지, 헷갈려서 문의 남김니다. 항상 감사드립니다. |
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