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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA LV2 Portfolio 심희정강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-05-27 |
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강사님 안녕하세요? CFA LV2 Portfolio를 복습하면서 몇가지 질문사항이 있어 질문드립니다. 1. Portfolio와 risk free asset을 섞는 행위를 Cash addition 혹은 leverage라고 하잖아요? Portfolio와 BM Portfolio를 섞는 행위 또한 "Actively managed portfolio의 Aggressiveness를 바꾼다" 라는 의미로 해석해도 될까요? 2. TC(Transfer coefficient)가 Optimal active weight와 actual active weight간의 상관관계 잖아요? 그런데 Correlation triangle에서 보면 TC값이 Forecasted active return(뮤i)과 active weight 간의 cor으로 정의되어있어서요! 분명 TC는 Optimal active weight와 actual active weight간의 상관관계인데 왜 Correlation triangle에서는 "Forecasted active return(뮤i)과 active weight 간의 cor"으로 정의 되는 것인가요? |
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