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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level2 fixed income 질문 드립니다. | 등록일 | 2019-05-26 |
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안녕하세요, 테스트뱅크 문제를 푸는 중 다음과 같은 문의사항이 있습니다. 1. 30번에서 왜 CDX HY Notional은 $400 million 인가요? 해설지 내용이 이해가 가지 않습니다. 2. 32번에서 왜 at a lower premium 인지 이해가 가지 않습니다. 3. 42번 해설에 보면 -100*(-0.01)*(-8.7)*0.333 이라는데 이해가 가지 않습니다. 각각의 구성요소 설명 부탁 드립니다. 4. 49번에서 coupon금액을 3.2 로 놓고 계산하였는데, 보통 채권은 par value 가 1,000 이니 320 으로 계산하는게 맞지 않나요? 시장에서 103.2에 거래된다고 하니 par 은 100일거라고 유추해서 3.2로 계산한건가요? 5. 58번 해설지를 보고 인터넷 강의를 들어도 이해가 가지 않습니다ㅠ 왜 callabe, putable bond가 straight bond보다 덜 빠르게 가격이 상승하나요? 6. 86번 관련 질문입니다. OAS 는 무조건 0 이상인가요? 음수는 불가능한가요? 7. 90번 key rate duration 부분이 이해가 가지 않습니다ㅠ callable bond는 금리가 낮을 때 발행자가 call 하는걸로 알고 있는데 왜 여기서는 low coupon bond인 callable bond는 unlikely to be called 라고 하나요? 8. 98번 수업시간에 부트스트래핑 이용하자고 하셔서 계산을 해보니 S1=1.25%, S2=1.5%, S3=1.7% 나왔습니다. 그 다음은 어떻게 계산해야 NYSE가 103.78 나오나요?ㅠㅠ 9. 100번에서 해설지를 보니 value 계산할 때 +2.5 했던데 2.5를 더하는 이유가 무엇인가요? 질문이 많네요ㅠ 답변 기다리겠습니다. 감사합니다. |
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