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| 제목 | Assetallocation lv3 테스트뱅크 63번, 109번 김종곤 강사님께 문의 드립니다. | 등록일 | 2019-05-28 |
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해외 asset return 의 risk를 구할 때 Rfx가 risk free라면, Rdc의 표준편차는 (1+Rfx)x (Rfc의 표준편차)로 구하게 되는데요(109번), 63번 B 번에 보면 fully hedge 한 경우, Rdc의 표준편차는 Rfc의 표준편차와 같다고 풀고 있습니다.(Rfx의 표준편차는 0이기 때문에) 여기서 currency를 fully hedge한다는 것과 risk free와는 다른 건가요? fully hedge와 risk free가 같다면 1+Rfx와 Rfc의 표준편차의 곱으로 구해야 될 것 같은데요.. 어떤경우에 Rdc의 표준편차를 Rfc의 표준편차 로 봐야하는지, (1+Rfx)x(Rfc의 표준편차)로 구해야 하는지 문의 드립니다. |
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