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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | Level 3 Asset Allocation 김종곤 강사님께 질문 드립니다 | 등록일 | 2019-05-30 |
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안녕하세요 수강생 박태건입니다. 테스트뱅크 92번 문제를 보면, RFX와 RFC의 correlation이 0.5 ->0.8로 늘어난 상황입니다. 저는 correlation이 늘어나기 때문에 standard deviation이 커지니까, 더 큰 risk를 take 하므로, 문제에서 묻는 'expected' domestic-currency return, 즉 기댓값이 커질거라고 생각을 했는데요. 정답에서는 리스크는 커지지만 Return의 level 자체가 오르진 않아서 C.remain unchanged라고 돼있네요. Realized RDC 자체는 커지지 않을수 있지만 리스크가 커지는 만큼 기댓값은 커질거라고 생각했는데, 답변 부탁드립니다. |
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