안녕하세요?

1 현재 보유하고 있는 채권을 Deliver한다고 가정한 해설입니다.
2. 계산기의 CF Function을 이용해서 해설과 같이 구해야 합니다.
3.금리가 Evenly rise하는 parallel Shift에서 5년, 10년, 30년 Key rate Duration이 모두 양의 값이니 P/F Value 하락, 단기금리 상승+장기금리 하락하는 Flatten 시나리오에서 5,10년 Key rate duration이 양의 값(1+0.5=1.5)이니까 p/F 가치 하락, 30년 key rate duration은 음의 값(-1)이니까 P/F 가치 상승요인 있지만 Steepness가 시나리오처럼 바뀌는 경우의 전체 효과는 p/f 가치 하락입니다.
4.1년 후의 1년짜리 Spot 금리가 현재 시점의 Spot curve로 구한 1년 후 1년자리 Forward 금리와 같아야 합니다.
5. Schweser 교재 60 페이지 참고 바랍니다.

1. Option의 시간가치가 하락하는 속도는 만기에 가까와 질수록 빨라집니다. 수업시간에 설명드렸습니다.
2. 맞습니다.

감사합니다.

김종곤