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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level2 portfolio management 질문드립니다. | 등록일 | 2019-06-07 |
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안녕하세요, level2 portfolio management 공부 중 질문이 있습니다. 모두 테스트 뱅크 질문입니다. 1.34번에서 침체기에서 벗어나고 있으면 growth stock 써야 하지 않나요? 왜 틀리나요? 2.57번에서 surplus at risk는 traditional asset managers가 아니라 DB pension fund 아닌가요? 답은 b, c 이어야 할 것 같은데 아닌가요? 3.71번에서 만약 lowest total factor risk를 물었다면 diversified portfolio 아니고 어떤 건가요? 4.106번에서 confidence risk가 무엇인지 모르겠습니다. 왜 investor’s will be willing to accept a small return premium for holding corporate bods인데 confidence risk factor = 1인 B를 long 하나요? 5.106번에서 prefer short term investments인데 왜 time horizon = 1 인 B를 long 하나요? 6.106번에서 business cycle risk exposure 0% 이니까 D는 long, short 그 무엇도 안하는거죠? 7.107번에서 inflation 예상되면서 inflation sensitivity +인 asset이 필요한 것은 이해됩니다. 근데 왜 premium은 negative인가요? 8.18번에서 recession에서는 upward sloping, expansion에서는 downward sloping 이 맞는거죠? 근데 슈웨이저 P.191에서는 recession 예상될 때 inverted yield curve라는데? 왜 다르게 나오고 있는거죠? 9.33번에서 increasing volatility in real GDP growth가 왜 P/E 낮은 요소인가요? 감사합니다. |
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