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학습질의응답홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>학습질의응답
| 제목 | 조남종 강사님께 포트폴리오 VaR 구하는거 질문있습니다. | 등록일 | 2009-12-17 |
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| A, B자산의 포트폴리오의 바를 구할때 A자산 바와 B자산 바, 그리고 A,B의 상관계수로 구하는 법만 말씀해주셨는데, 만약에 문제에서 상관계수를 주지 않고 A의 분산과 B의 분산 AB의 공분산을 주면, 상관계수를 어떻게 구하나요?? <AB의 상관계수=AB의공분산/A의 분산 * B의분산>인걸로 알고있는데, 이렇게 하니깐 상관계수가 1이상이 나오는 이상한 상태가 되버리네요... 문제는... A주식 40억원, B주식에 60억원 포트폴리오 구축, A분산은 2% B분산은 5%, 공분산은 1%이고, 95%신뢰구간에서의 VaR입니다. 분산이용해서 문제푸는법 말고, 상관계수를 구하는 법을 알고싶습니다. | |||
