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제목 | 정성기선생님의 답변이 도착하였습니다. | 등록일 | 2012-02-09 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다. 정성기선생님의 답변이 도착하였습니다. =============================================== 파생상품 2권 p146 9번문제 질문입니다.
(답변) 답변드립니다. 이 문제에서는 A은행이 딜러인지 고객인지가 중요한데 고객으로 보아야 합니다. 딜러는 고객에게 프리미엄을 수취할 때는 큰 것, 지급할 때는 작은 것을 적용하므로, 이 경우 A은행이 스왑션을 매도하여 딜러에게 프리미엄을 받았다면 작은 20bp가 될 것입니다. 감사합니다^^ |