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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | [RE] 강사님 답변입니다. | 등록일 | 2018-11-02 |
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안녕하세요? 박정준입니다. Long Floor는 Interest Rate Put option으로, 금리 하락 시 이익이 발생합니다. 반대로 Short Floor는 금리 상승 시, 이익이 발생합니다. 따라서, 금리 하락 시 이익이 발생하는 Receive Fixed, Pay Floating을 Short Floor로 복제하기는 어렵습니다. 감사합니다. |