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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님 - FRM Part 1 - Book 4 VAR & Book 1 Foundation of Risk Management | 등록일 | 2017-09-10 |
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강사님. 안녕 하세요. 미국으로 온강으로 시험 준비 중인 김성은 입니다. 3가지 질문 있습니다. I. Book 4 VAR 1) FRM Part I - Book 4 VAR - page 25 - Historical Simulation 왜 Historical simulation은 correlation 을 상관 안해도 되는지요? 2) Page 27 - Backteting If a model were completely accurate,we would expect VAR to be exceeded (this call exception) with the same frequency predicted by confidence level used in VAR Model. - 문장이 이해가 가지 않습니다. 만약 VAR model 이 accurate 할경우 --> VAR (95%) 로 계산된 경우, 95% chance of loss will be less than ~~ 의 확률이 95% 를 넘는 다는 말인가요? Expect VAR to be exceeded 부분에서 무엇을 기준으로 exceeded 한다는건지 파악이 되지 않습니다. II. Book 1 Foundation of Risk Management 1. Operation Risk 는 Measure 할수 없다고 배웠습니다. 그런데 왜 operational risk 가 financial risk 에 속하나요? 도움 부탁 드립니다. 감사합니다. |
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