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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 심희정 강사님 FRM Part2 질문 | 등록일 | 2017-08-21 |
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심 박사님, 안녕하세요. FRM Market Risk 28page 'Basel Committtee Rules for Backtesting' 관련 질문드려요. 강의를 듣다가 Figure 2 부터 잘 이해가 되지 않은 부분이 있었는데요, 1. Number of Exception이 말하는 것이.. VaR 99%에서 expected exception인 250*001=2.5개가 기준일때, 2.5개 + 추가 몇개가 아니라 그냥 Sample에서 나온 Exception의 갯수가 몇개인지를 말하는 것이 맞나요? 만약 맞다면, 29page VaR 95% 예시를 들어주신 것에서 expected exception이 13개 일때, 17개를 기준으로 Green Zone을 설정한 것은 Basel Panalty Zone이 17개를 기준으로 설정되있다고 가정하고 논의가 진행된 것이 맞나요?.. 13개 + 추가 4개(앞선 Green Zone 범위)가 되어서 17개가 된건가? 하고 의구심이 들었습니다. 2. Handout에서 나누어주신 Backtesting 표를 보면, Probability가 나와있는데, 이 Probability가 해당 exception의 N값에 대한 Binomial Probability를 구한 것이 맞나요? 아니면 Normal 분포에서 확률을 가져온 것인가요? 전자가 맞는 것 같은데.. 이리저리 고민하다보니까 헷갈려서 확인차 질문드립니다. 변상훈 드림 |
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