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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | frm part2 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2017-07-25 |
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frm part2 book4 risk management and investment management 에서 질문드립니다. p79 아래쪽 example에서 4million을 4.01million으로 하여 적힌 풀이방식이 아닌 강사님이 가르쳐주신 방식으로 계산하였으나 답이 다르게 나왔습니다. VaR A=0.06*4.01*1.65=0.397 VaR B=0.14*2*1.65=0.462 VaR(A+B)=루트(0.397제곱+0.462제곱)=0.609 incremental VaR in asset A=0.609-0.462=0.147 이렇게 계산하였는데 답은 0.064428이라고 나와있습니다. 어느 부분에서 틀렸는지 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고, p119 example에서 step1에서 Holding period1의 ending price가 120달러이고 Holding period2의 beginning price가 240달러인게 이해가 잘 안됩니다. 처음에 주식 한 주를 100달러에 샀고 두번째 주식은 120달러에 샀다고 되어있는데 왜 period2에서 beginning price가 두 주에 240달러인건가요? 설명 부탁드립니다. |
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