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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 [RE] 강사님 답변입니다. 등록일 2017-07-03 지적해주셔서 감사합니다.제가 그렇게 말씀드렸던 근거는 conditional heteroskedasticity가 나타날 경우 estimator의 unbiasedness는 그대로 유지가 되는데,efficienct한 estimator는 아니라는 것으로 standard error가 크게 측정된다고 생각되었는데,이것 저것 다시 찾아보니 말씀하신데로 일반적으로 true variance를 underestimate한다고 나와있네요.정정합니다. 감사합니다. 다음글 FRM PART2 BOOK1 심희정 강사님 질문있습니다. 이전글 심희정 강사님계 계산기관련 질문드립니다. 목록
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