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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | [part2] 심희정 강사님 질문드립니다. book1 72p 문제 3번 | 등록일 | 2017-06-29 |
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| book1 72p 문제 3번을 보면 hedge funds가 equity tranche를 short하고 mezzanine을 long한 전략에 대한 것인데요. 수업시간에 hedge funds가 equity tranche가 over value되어 있고, mezzanine이 undervalue되어 있다고 생각했기때문에 이런 전략을 짰다고 말씀하셨던거 같은데, 해설을 보면 equity spread가 증가해서 short position에 손실이 났다고 되어있는게 이해가 안됩니다. equity tranche의 spread가 증가 하는 것은 corr이 작아지는 것을 말하고, equity tranche의 가격이 하락한다고 되어있는데, 오히려 2005년에는 corr이 증가한 것이 아닌가요...? | |||
