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| 제목 | PART1 Financial Markets and Products 박정준 강사님 질문드립니다. | 등록일 | 2017-05-11 |
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1. P129 covered call이 나와있는데, call인데 그래프가 put옵션의 페이오프와 비슷하게 생겼습니다. 머니니스를 따질 때, put옵션처럼 따져야 하는건가요? 예를들어, S<X인 부분이 ITM인가요? 2. 마찬가지로, P128의 protective put도 콜옵션과 비슷한데요. 머니니스를 따질 때, call옵션처럼 따져야 하는건가요? 3. P130 spread strategies처럼 행사가격이 2개 혹은 3개일 때 머니니스를 따지는 방법을 잘 모르겠습니다. 전에 질문했을 때, 그래프를 그려보라고 하셨는데요. 잘 이해가 되지 않습니다. Bear call spread에서 예를 들어보겠습니다. (P130) 1) S<Xlow 인 경우 ITM, S>Xhigh 인 경우 OTM 이 맞나요? 2) 그렇다면 ATM인 경우는 S=Xlow=Xhigh 인가요? 3) Xlow와 Xhigh 사이에 S가 있을 때 머니니스는 뭔가요? 4. P129 마지막문단 3번째 줄 끝부분을 보면 to finish in-the-money라는 말이 있는데 간단하게 설명 부탁드리겠습니다. 왜 ITM을 끝내는 것인지요.. call의 경우 itm에서 계속 이익이 나는 구조인데요.. 5. P 131 버터플라이 전략의 경우 행사가격이 3개인데, 머니니스를 결정하는 것을 잘 모르겠습니다. (그래프를 그려봐도요..ㅜㅜ) 어떤 범위가 ATM OTM ITM 이니 알려주시면 감사하겠습니다. 2016년 교재 기준입니다. 답변 부탁드립니다! |
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