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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level2 fixed income 질문 드립니다. | 등록일 | 2019-03-29 |
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안녕하세요 강사님, fixed income 강의 잘 들었는데 질문이 있습니다. 질문 내용은 모두 슈웨이저 교재 내용입니다. 1. P.39 3번에서 왜 FFPQ의 PV 1년 CF가 98.52/ PV 2년 CF가 1067.73 인지 설명 부탁 드립니다. 2. P.48 2번이 이해가 가지 않습니다ㅠ 해설지를 봐도 이해가 가지 않네요 3. P.64 3번에서 이자율 변동성이 커지면 CALL OPTION 가치 커지고, CALLABLE BOND 가치 하락인데 이게 stock price volatility와 무슨 상관이 있는지 이해가 가지 않습니다. 4. P.68에서 Callable bond with a low coupon rate은 행사가 안되고, callable bond with a higher coupon rate은 행사가 된다는데 이해가 가지 않습니다. 콜옵션부채권은 금리 하락시 발행자가 행사하는 것 아닌가요? 5. P.91에서 probability of default 커지면 왜 recovery rate가 커지는지 이해가 안되네요ㅠ 설명 부탁 드립니다. 6. P.95 2번에서 LGD값이 각각 48, 38, 40 이라는데 어떻게 나온 값인가요? LGD = Exposure * (1-recovery rate)라고 알고있는데 이 식을 쓰면 저 값이 도출되지 않네요ㅠ 7. P.125 3번 보기 A에서 physical settlement는 왜 10mil - 4.5mil 인가요? 질문이 좀 많네요ㅠㅠ 좋은 강의 항상 감사드립니다^_^ 답변 기다리겠습니다. |
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