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| 제목 | 장외파생상품 신용위험... | 등록일 | 2009-05-17 |
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| 장외파생상품 계약시 초기에 현금유출이 없으면 신용위험도 없다고 했는데요, 비율수직spread랑 back spread는 계약시 현금흐름과 신용위험의 관계가 다른 전략들과는 다른 것인가요? 이것도 계약시의 현금흐름과 신용위험과의 관계를 좀더 설명해주시면 좋겠습니다~ ====================================================================== 예를 들어 ratio vertical spread매수자의 입장에서 행사가격 높은 call매수, 낮은 call 2계약 매도시 아마도 현금유입이 있을 것으로 생각되고, 동일한 option들로 구성한 back sparad매수자의 경우에는 행사가격높은 call매도, 낮은 call 2계약 매수시 현금유출일 것인데요, 두 경우 모두 신용위험이 발생한다는 것은...다른 전략들과 다른 것 같아서요, 구성option들의, 가격에 따라 그때그때 신용위험의 발생형태가 달라지는 것 같기도 하고...;; 좀더 설명 부탁드립니다^^ | |||
