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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Part2 Risk & Invest Mgt 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2019-07-30 |
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강사님 안녕하세요? 슈웨이져 21p의 문제를 풀다가 한가지 질문사항이 생겨서요. 3번문제에 어떤 선지가 Volatilty risk를 mitigate하는 것이냐고 나와있는데 답이 a라고 나와있더라구요. 사실 Put option이나 Call option을 사는건 volatility를 long하는 것이잖아요?(풋옵션이나 콜옵션이나 Vega는 +이므로) 그러므로 vega가 -인 B번 선지가 정답이 되는 것아닌가요? 강사님께서 설명하신 vol이 올라가면 주가 떨어지므로 미리 풋옵션사는게 이득이다. 라는 말씀도 이해가 되긴합니다. 답은 A번인 "풋옵션을 산다" 라는데 만약 이것이 답이 된다면 D번 선지인 "콜옵션을 산다" 도답이 되야만 한다고 생각하거든요.. (콜옵션을 사는거나 풋옵션을 사는거나 Volatility를 +로 놓는 것에 배팅하는 것이니까요.) CFA 2차 끝난지가 얼마안되어 너무 CFA쪽으로만 생각한 것 같아서 틀린 것 같긴한데 강사님께서 답변해주시면 감사하겠습니다. |
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