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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 신용위험 측정방법의 유래 | 등록일 | 2018-11-08 |
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신용위험을 측정할 때, EaD x PD x LGD 로 측정을 하는데요, 이 방법의 이론적 근거?나 어떻게 개발되게 되었는지에 대해 궁금합니다. 예를 들어서, VaR의 경우는 J.P 모건사에서 개발한 리스크 측정지표라는 스토리가 있는데, EaD x PD x LGD 이런 산출식이 나오게된 이론적 배경이나 유래가 있는지 궁금하여 질문을 남깁니다. 혹시나 참고할 수 있는 자료가 있다면 첨부해주시면 감사하겠습니다. |
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