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학습질의응답홈>금융투자자격증>재무위험관리사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 시장리스크관리 VAR 계산관련 질문드립니다. | 등록일 | 2016-09-25 |
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예전에 공부를 하다가 접고 다시 시작하는 학생입니다. 시계열적으로 독립적이지 않은 경우의 VAR 계산 관련 질문입니다. 예전에 공부하면서 노트에 써놓은 것인데 현재 책은 없어서 파일 첨부해서 올립니다.. 이해가 되지 않아서 저 공식들에 대해 증명이나 설명 부탁드리겠습니다.. |
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| 첨부파일1 | 2일 수익률의 분산은 다음과 같이 계산된다.hwp(9.5KB) | ||
