안녕하세요 이패스코리아 운영자입니다.

파생상품1500제 교재


87페이지 11번 질문입니다.

11번에 의하면 행사가x 콜옵션 매도 행사가x 풋옵션 매수인데요

상하한설정(칼라)효과가 맞나요?(캡과 플로어가 동일하면 칼라매수가 금리스왑매수와 같다고 알고 있습니다)

아니면 그냥 해설에 있는 설명대로 이해하고 넘어가면 되는것인가요?

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(답변) 위의 문제는 칼라가 아니라 풋-콜 패리티 관계를 묻는 것입니다.(짧게 답변드려도 되겠죠^^)

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88페이지15번 질문입니다.

스트랭글매도는 OTM 콜(높은행사가)와 OTM풋(낮은행사가)를 매도하는 걸로 알고 있습니다.

근데 문제에는 콜의 행사가가 100이고 풋의 행사가가 110으로 되어있네요

제가 알고 있는 기본서의 스트랭글매도와 그림이 달라지는 것 같습니다.

교재에 주어진대로 콜이 행사가가 100이고 풋이 행사가가 110이어도 스트랭글매도가 성립이 되는건가요??

명쾌한 답변 기다리겠습니다.

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(답변) 예 맞습니다.?정확히 표현하면 낮은 행사가격이 풋, 높은 행사가격이 콜이 됩니다.?

혼란을 드려 죄송하고 꼭 수정토록 하겠습니다^^??

감사합니다^^