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학습질의응답홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>학습질의응답
| 제목 | 파생 모의고사 질문입니다 | 등록일 | 2011-07-07 |
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이패스에서 마무리 200제를 수강하고 온라인 모의고사를 치뤘는데요. 파생투자 모의고사 문제중 이해가 가지 않는 문제가 있어서 질문드립니다. P보험사는 자산의 듀레이션을 장기화하려고 한다. 스왑딜러의 가격이 다음과 같을 때, 어느 은행과 거래하는 것이 가장 유리한가? - A은행 : 3.85 - 3.80 - B은행 : 3.86 - 3.82 - C은행 : 3.84 - 3.81 - D은행 : 3.88 - 3.84 해설은 ④ P보험사는 고정금리수취 스왑을 하여야 타당하므로 D은행(3.84%수취)을 선택하는 것이 가장 유리하다. 라고 되어있는데요. 여기서 P 보험사가 자산의 듀레이션을 장기화 해야하므로 고정금리수취 스왑을 한다는데 왜 그런지 이해가 가질 않네요. 자세한 해설 좀 부탁드립니다. |
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