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학습질의응답홈>은행/보험자격증>손해사정사>게시판>학습질의응답
| 제목 | 기댓값/확실성등가/위험P의 관계 | 등록일 | 2018-02-25 |
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안녕하세요. 강의 너무 잘듣고 있습니다. 늘 감사합니다. 강의를 보고 질문사항이 생겨 질문드립니다. (손사이론 72P _ 위험프리미엄과 확실성등가) Q1. [기대값 = 확실성등가 + 위험P]라는 개념을 설명해주셨는데, 이때 일반 수학처럼 [위험P=기대값-확실성등가] 치환해서 계산을 해도 되는건지 궁금합니다. Q2. 예시1에서 위험프리미엄을 구하는 방법을 배웠는데, 예시2에서는 다른방식(위험율 반영)으로 위험P를 구하고 있습니다. 해당 개념에 대한 설명 부탁 드립니다. (제가 확실성 등가를 잘못 이해 하고 있는것 같기도 합니다..) 예시 1 ) * 사업 기댓값 : 2억 X 50% + 6천 X 50% = 1억 3천 * 확실성 등가(은행예금) : 1억 500만(확실) => 사업기댓값 - 확실성등가 = 위험프리미엄(2500만원) 예시 2 ) * 기댓값 : 1500만 X 90% + 500만 X 100% = 1850만원 * 확실성 등가(100% 확률의 500만) : 500만 => 사업기댓값 - 확실성등가 = 위험프리미엄(1250만) 문제는, 예시 2의 경우 위험프리미엄이 위험률을 반영한(1500만 X 10%) 150만원 이라는 점입니다. 예시 2처럼 위험률를 반영으로 위험P를 구한다면, 예시1의 위험P는 (6천 X 50%) 3천만원이 되야 하는데 실제 위험P는 2500만원(기댓값-확실성등가)로 계산됬습니다. 이둘의 차이점이 궁금합니다. |
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