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교육상담>금융투자자격증>증권금융기초입문>게시판>교육상담

제목 강사님께서 답변을 주셨습니다. 등록일 2011-02-17

안녕하세요. 이패스코리아 운영자 입니다.

 

강사님의 답변입니다.


 

할인채는 만기일시상환채권이므로 듀레이션이 만기와 동일합니다. 이것이 핵심입니다.

또한 실제 채권가격하락폭이 233보다 적은 것은 볼록성을 고려했기 때문입니다. 이는 채권볼록성의 개념을 이해하셔야 합니다.

감사합니다

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