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| 제목 | 2009년 국내FRM 최종정리 특강 문제대체(4과목) | 등록일 | 2009-06-18 |
|---|---|---|---|
| 14. 베타 매핑 방법으로 주식 A의 95% 신뢰수준 VaR를 구하시오. ① 5.97 ② 11.67 ③ 17.05 ④ 18.22 [정답] ② [해설]주식 A의 베타 = Cov(주식 A, 주가지수)/주가지수의 분산 = 0.0025/0.00125 =2.0 A의 VaR = 100*(2*3.54%)*1.65 = 11.67 15. 베타 매핑방법을 이용하여 두 포지션의 공분산을 구하시오. ① 0.003 ② 0.004 ③ 0.005 ④ 0.006 [정답] ① [해설]주식 B의 베타 = Cov(주식 B, 주가지수)/주가지수의 분산 = 0.0015/0.00125 = 1.2 A와 B의 공분산 = 2*1.2*0.00125 = 0.003 16. 베타 매핑방법으로 95% 신뢰수준의 포트폴리오 VaR를 구하시오. ① 11.67 ② 17.05 ③ 18.22 ④ 18.67 [정답] ④ [해설]포트폴리오 VaR = 200* (1.6*3.54%)*1.65 =18.67 17. A의 공헌 VaR와 한계 VaR는? ① 5.97, 7.00 ② 11.67, 7.00 ③ 11.67, 11.67 ④ 17.05, 18.22 [정답] ③ [해설] 베타 매핑 방법에서 A의 VaR =공헌 VaR = 한계 VaR = 11.67이다. | |||
